04.08.2010

Im Juli zogen die Kapitalmärkte wieder kräftig an. Das geht aus der aktuellen Analyse "Monats-Performance der besten und schlechtesten Asset-Klassen und Investment-Strategien" hervor, die von der Absolut Research GmbH, Herausgeber des Absolut|report, der führenden Fachpublikation für die institutionelle Kapitalanlage monatlich veröffentlicht wird.

Der Analyse liegen die über 400 Indizes des Absolut|performance, der innovativen und weltweit einzigartigen e-Publication der Absolut Research GmbH, zugrunde. Sie soll dem Investor einen kurzen Überblick geben, welche Kapitalmarktsegmente besonders von dem aktuell vorherrschenden Investment-Umfeld profitieren konnten und welche zu Verlusten in den Portfolien der Anleger führten. Nebst der Performance einzelner Indizes, wird auch auf die jeweilige Anlage-/Strategieklasse im Absolut|performance verwiesen, die die Performance aller Indizes der gleichen Anlage-/Strategieklasse enthält.

Aufschwung im Juli

Im Juli erzielten 93 % der Indizes, für die bereits Juli-Werte vorlagen, eine positive Rendite. Die Konjunkturerwartungen verbesserten sich weltweit, im Juli insbesondere in Europa. Dies führte zu erheblichen Anstiegen bei Aktien- und Rohstoffindizes. Auch die Zweifel an der Bonität europäischer Staatsschuldner, die erheblich zu den schlechten Ergebnissen im Mai beitrugen, zerstreuten sich zumindest vorerst wieder. 

Um die durchschnittliche Performance für die einzelnen Asset-Klassen heraus zu stellen, führte die Absolut Research GmbH die Kategorie der A|i Average Indizes, die sich aus den wichtigsten Benchmarks der jeweiligen Asset-Klasse zusammensetzen, ein.

Bestes Ergenis im Mai erzielte der RICI Grains & Oilseeds Total Return. Er stieg um 19,44 %. Dahinter folgen der S&P GSCI Agriculture mit +17,68 % und der MAC Global Solar Energy Index TR USD mit +15,71 %.

Beste und schlechteste Indizes im Juli

Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap/

Indizes aus verschiedenen Asset-Klassen in den Top 25

An der Spitze der Year-to-Date-Tabelle finden sich vor allem Indizes aus den volatileren Kategorien, Private-Equity, Listed-Real-Estate, Rohstoffe und Shipping & Transportation, wenige hingegen aus den Fixed-Income-Kategorien.

Beste und Schlechteste Indizes 2010

Quelle: Indexanbieter, Absolut Research GmbH / www.absolut-report.de/ap/


Im zweiten Quartal legen risikoreichere Asset-Klassen zu

Zum Ende des zweiten Quartals 2010 liegen die beiden Schiffs-Investment-Indizes SFI TKL.SHIP FUND Index vorne, die 77,90 % (equal weighted) und 53,71 % (capital weighted) erzielten. Allerdings liegt für diese Indizes noch keine Monatsrendite für den Juli vor. An Platz drei findet sich der LPX Mezzaine TR Index EUR, der seit Jahresbeginn +28,87 % erzielte.

Die ausführliche Analyse finden Sie im Anhang der News.

Abonnenten des Absolut|report können weiterführende Informationen hier herunterladen:


Asset-Klassen-Performance (Top Bottom) August 2010


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